祯祥双债添益债券型证券投资基金  基金治理东谈主：祯祥基金治理有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   基金治理东谈主的董事会、董事保证本禀报所载贵府不存在空幻纪录、误导性叙述或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带的法律株连。今年度禀报照旧三分之二以 上孤立董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 禀报中的财务目的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核 内容不存在空幻纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。   基金治理东谈主承诺以憨厚信用、辛劳尽责的原则治理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书极度更新。   本禀报除罕见注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 64页                                                         祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                     第 3页 共 64页                                                         祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                    第 4页 共 64页                                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                §2 基金简介 基金称呼         祯祥双债添益债券型证券投资基金 基金简称         祯祥双债添益债券 基金主代码        005750 基金运作样式       契约型洞开式 基金合同奏凯日      2018 年 6 月 4 日 基金治理东谈主        祯祥基金治理有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 禀报期末基金份      1，135，793，633.04 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                祯祥双债添益债券 A              祯祥双债添益债券 C             祯祥双债添益债券 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 禀报期末下属分级 基金的份额总额 投资主张                  本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格按捺风险的基础                       上，追求基金资产的永久踏实升值。 投资策略                  本基金将密切眷注经济运行趋势，把捏早先目的，预测畴昔走势，                       深远分析国度扩充的财政与货币战术对畴昔宏不雅经济运行以及投资                       环境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，预测债券类、                       货币类等大类资产的预期收益率水平，结合种种别资产的波动性以                       及流动性情状分析，作念出最好的资产配置及风险按捺。 功绩比拟基准                中证可转机债券指数收益率×50%+中证概述债券指数收益率×50% 风险收益特征                从基金资产全体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期                       风险高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金、股票型基金。        表情                      基金治理东谈主                          基金托管东谈主 称呼                    祯祥基金治理有限公司                      中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                             郭明 信息裸露         有计划电话          0755-88622632                   (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       custody@icbc.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95588 传真                    0755-23997878                   (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区回报门内大街 55 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区回报门内大街 55                                第 5页 共 64页                                                           祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 邮政编码                      518048                          100140 法定代表东谈主                     罗春风                             廖林 本基金采选的信息裸露报纸称呼                          中国证券报 登载基金年度禀报正文的治理东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度禀报备置地点    表情                      称呼                                 办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                庸碌合伙）                         17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构         祯祥基金治理有限公司                                              融中心 34 层           §3 主要财务目的、基金净值推崇及利润分拨情况                                                                    金额单元：东谈主民币元                            日(基                           金合同 期间数                       2024 年 据和指                       12 月 31 标                            日         祯祥双      祯祥双      祯祥双       祯祥双      祯祥双      祯祥双      祯祥双      祯祥双      祯祥双         债添益      债添益      债添益       债添益      债添益      债添益      债添益      债添益      债添益         债券 A     债券 C      债券 E     债券 A     债券 C     债券 E     债券 A     债券 C     债券 E 本期已     51，648                                                 -80，17   -11，30 完了收     ，069.3                                            -    5，823.   0，859.      - 益            0                                                     85       57 本期利              4，664，    8，170.            6，852，         ，779.0                      ，557.9                -    63，770   9，148.      - 润                057.45        04            539.16 加权平 均基金                                                            -0.057   -0.085 份额本                                                                 2        5 期利润 本期加      3.66%    3.21%     0.59%   3.54%     2.98%       -    -4.26%   -6.46%      -                                     第 6页 共 64页                                                        祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     278，47    29，519            403，93    31，601       670，30    52，565 供分拨     7，911.    ，231.1            7，343.    ，194.1   -   5，996.    ，822.3   - 利润          77         3                46         2           39         1 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     1，371，    139，20   21，440   2，290，    167，23       3，112，    261，58 金资产     699，95    1，089.   ，237.6   425，56    4，715.   -   557，39    8，172.   - 净值        4.07        16        6     7.46        42         1.97        31 期末基 金份额     1.3478    1.3625   1.3479   1.2998    1.3192   -   1.3102    1.2866   - 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                2022 年末 末目的 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                 祯祥双债添益债券 A                                     第 7页 共 64页                                           祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                     份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基           份额净值   阶段                长率标准差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  往日三个月      3.37%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.80%   -0.02%  往日六个月      2.70%     0.34%     5.10%     0.37%   -2.40%   -0.03%  往日一年       4.26%     0.30%     7.12%     0.31%   -2.86%   -0.01%  往日三年       3.38%     0.28%     5.67%     0.28%   -2.29%    0.00%  往日五年      24.79%     0.33%    23.18%     0.30%    1.61%    0.03% 自基金合同奏凯   起于今                      祯祥双债添益债券 C                     份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基           份额净值   阶段                长率标准差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  往日三个月      3.27%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.90%   -0.02%  往日六个月      2.49%     0.34%     5.10%     0.37%   -2.61%   -0.03%  往日一年       3.84%     0.30%     7.12%     0.31%   -3.28%   -0.01%  往日三年       2.13%     0.28%     5.67%     0.28%   -3.54%    0.00%  往日五年      22.31%     0.33%    23.18%     0.30%   -0.87%    0.03% 自基金合同奏凯   起于今                      祯祥双债添益债券 E                     份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基           份额净值   阶段                长率标准差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  往日三个月      3.31%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.86%   -0.02% 自基金合同奏凯   起于今                       第 8页 共 64页                               祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报      收益率变动的比拟                  第 9页 共 64页                                           祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 04 日老成奏凯； 资组合比例适合基金合同的约定，收尾禀报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例适合合同约定； 以以上 E 类份额走势图从 2024 年 8 月 28 日动手。                          第 10页 共 64页                                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：本基金合同于 2018 年 06 月 04 日老成奏凯。 注：本基金本禀报期内无其他目的。                                                                  单元：东谈主民币元                            祯祥双债添益债券 A            每 10 份基金     现款格式披发         再投履历式发         年度利润分拨    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             共计                              第 11页 共 64页                                                             祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报    共计              0.6080                                                  -                                  祯祥双债添益债券 C                每 10 份基金     现款格式披发           再投履历式发         年度利润分拨    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             共计    共计              0.1200   1，071，427.95       302，790.67   1，374，218.62   -                                 §4 治理东谈主禀报   祯祥基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。算作中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产治理服务。依托中国祯祥集团概述金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大有计划院和集团全体科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵巧风控四大应用标的为基础的资产管千里着拖拉能措置决策，致力于成为国内早先的科技赋能型灵巧 资产治理公司。收尾 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共治理 215 只公募基金，公募资产治理总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                       说明                                         业年限                  任职日历       离任日历                                                  曾小丽女士，中国东谈主民大学世界经济专科                                                  硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                                  司信用评审委员、信用分析师、光大保德          祯祥双债                                                  信基金治理有限公司基金司理兼固收有计划          添益债券 曾 小              2022 年 1                        团队联席团队长。2021 年 8 月加入祯祥基          型证券投               -           13 年 丽                月 26 日                          金治理有限公司，现任祯祥双债添益债券          资基金基                                                  型证券投资基金、祯祥添利债券型证券投          金司理                                                  资基金、祯祥添润债券型证券投资基金、                                                  祯祥恒泰 1 年持有期搀杂型证券投资基金                                                  基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏凯日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定                                    第 12页 共 64页                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 阐明的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本禀报期内，本基金治理东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着憨厚信用、辛劳尽责的原则治理和利用基金资产，在 严格按捺风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本禀报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合相关法律法例及 基金合同的限定。   本禀报期内，根据《证券投资基金治理公司刚正交易轨制指挥意见》，本基金治理东谈主严格死守 《祯祥基金治理有限公司刚正交易轨制》、                   《祯祥基金治理有限公司颠倒交易监控与禀报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格按捺：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成就种种资产治理业务之间以及种种资产治理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤立性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 刚正的契机。二是制定刚正交易法律解释，建立科学的投资决策体系，加强交易执行才略的里面按捺， 并通过使命轨制、经过和时期技巧保证刚正交易原则的完了。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的颠倒交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息裸露来加强对刚正交易过程和闭幕的监督。四是明确禀报轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析禀报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌挣扎公 平交易原则的步履，实时向公司治理层求教并采取关联按捺和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的治理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息互相隔断。   本禀报期内，本基金治理东谈主严格执行《证券投资基金治理公司刚正交易轨制指挥意见》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等多样样式在各业务才略严格按捺交易刚正执行，刚正对待旗 下治理的系数基金和投资组合。   本基金治理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金治理东谈附近理的沿路投资                     第 13页 共 64页                                      祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 组合在本禀报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在不刚正交易的情况。   本基金于本禀报期内不存在颠倒交易步履。   禀报期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未卓绝 该证券当日成交量的 5%。   禀报期，国内宏不雅经济守旧弱设立的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 阛阓预期偏弱。央行守旧维持性货币战术基调，加速降准降息秩序，资金面全体保持自如，基本 面和战术面的共同作用下推动了全年债券的高涨行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战术全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券阛阓出现了短期的触动调节，但未 能转换全年收益率大幅向下的风光。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调节。权益阛阓绝大多数指数全年高涨。前三季度中股指全体呈现出触动下行的态势，先后经 历了年头的急跌和“新国九条”证券革新配景下的急速反弹，再到阛阓不绝缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战术全面转向的配景下，全体呈现出系统性大幅高涨。高股息板块在经济增速下 行期延续了连年来的出色推崇，黄金、大金融、电力、东谈主形机器东谈主、TMT 等板块推崇较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块不绝低迷。转债阛阓全体推崇与权益阛阓大体同样，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用天资担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益阛阓推崇出超调。   禀报期内，本基金债券操作相对稳健，全体守旧中性偏长的久期和限度的杠杆水平，并顺应 参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同期积极把捏成本利得的收益增厚契机。转 债投资方面，根据转债估值和权益阛阓情况，优选高评级、功绩踏实的行业为底仓配置，同期配 置有一定成长性的优质小盘转债增多弹性。   收尾本禀报期末祯祥双债添益债券 A 的基金份额净值 1.3478 元，本禀报期基金份额净值增长 率为 4.26%，同期功绩比拟基准收益率为 7.12%；收尾本禀报期末祯祥双债添益债券 C 的基金份额 净值 1.3625 元，本禀报期基金份额净值增长率为 3.84%，同期功绩比拟基准收益率为 7.12%；截 至本禀报期末祯祥双债添益债券 E 的基金份额净值 1.3479 元，本禀报期基金份额净值增长率为                        第 14页 共 64页                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   “战术前置发力、货币限度宽松、经济波动筑底”将是 2025 年基本面及阛阓的干线逻辑。政 治局会议明确货币战术基调升级为“限度宽松”，与财政互助度加强，降息、降准可期；目下中央 政府具备裕如的加杠杆空间，且战术想路也已转向强调“超老例”逆周期战术，化债战术鼓动改 善地点政府现款流及畴昔预期，表内财政、货币互助、信贷配套共同发力掂量中脾性形下推动基 建仁和走强，力度掂量同样前置；耗尽战术亦然畴昔战术重心发力标的，资产价钱及收入端角落 好转，以旧换新战术进一步加码，基本面和战术将共同守旧耗尽从目下的低位水平有所回暖；房 地产阛阓目下初步开启库存主动去化，房价预期角落好转有望守旧销售增速筑底回升，但房企资 金流弥留、膨胀意愿疲软的特征未改，仍将制约开施工复原力度，口头地产投资可能仅磨底；制 造业靠近多数行业供过于求的中枢困局，供需矛盾下制造业投资易下难上，拓荒更新与标准普及 带来托底效果，但难改下行标的；出口全年靠近的高基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年 提振，使其守旧高位，下半年在关税冲击下下行压力掂量加重。   瞻望 2025 年的债券阛阓，目下经济筑底回升，但弹性和可不绝性不及“，战术聚焦耗尽和化 债、短期刺激强度有限，牛市大环境未改，延续积极派头，但从赔率的角度 2024 年末阛阓照旧抢 跑了一定的降息空间，后续波动可能加大。信用方面，欠配空闲不绝，在按捺好信用风险的前提 下，底仓兴趣中短端的票息价值。咱们将精良地追踪战术和基本面角落变化，积极把捏投资契机、 搪塞阛阓风险。   瞻望 2025 年的权益阛阓，咱们对来岁行情持严慎乐不雅的见解，策略方面侧重高分成+高成长 的哑铃配置，同期兼顾耗尽板块的阶段性投资契机。主要基于以下几方面因素的探究：1、国内经 济时势维稳的压力仍然不低，宽松的货币战术确保了中永久的低利率环境，加之永久资金的引入 对策划踏实性较高的红利类资产仍然形成较好的守旧；2、在资产缩水和作事时势偏弱的配景下， 国内有用需求不及问题仍然凸起，问题的措置仍有待关联刺激战术的不绝落地效果考据；耗尽补 贴的扩容、扩量有望陪伴战术博弈促成关联耗尽板块的行情；3、在科技改进领域，如 AI 时期、 机器东谈主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展生机勃勃，跟着时期高出和产业趋势汜博， 同期在国内战术援助的作用下，关联科技成长板块仍然会展现出迢遥投资契机；4、特朗普上任后， 财政刺激策划和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大约会缩短好意思联储不绝降息的预期，从而守旧了 好意思元强势，不利于大家风险偏好的普及；但同期国内已对来岁关税贸易战作念好了充分的战术搪塞， 外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，揣测全体影响会比拟有限。   本禀报期内，本基金治理东谈主相持一切从范例运作、防备风险、保护基金份额持有东谈主利益起程，                     第 15页 共 64页                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 严格死守国度相关法律法例和行业监管法律解释，在进一步梳理完善里面按捺轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照限定的权限和步骤，通过合规评审、 合规检视等各项合规治理措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息裸露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关联部门进行整改，同期如期向董事会和公司治理层出具监察稽核禀报。公司兴趣对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工步履的治理，增强职工合规坚韧。公司还通 过网站等多种格式进行了投资者评释使命。禀报期内，本基金治理东谈主所治理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金治理东谈主将连续以风险按捺为核 心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金治理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关联限定、中国证券投资基金业协会关联教学 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值筹划的复核株连。   本基金治理东谈主设有估值委员会，由有计划中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、步骤及方法的制定和改造，负责定 期审议公司估值战术、步骤及方法的科学合感性，保证基金估值的刚正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教会，具有邃密的专科智力，并能在关联使命中保持孤立性。   基金治理东谈主转换估值时期，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所给与的关联估值时期、 假设及输入值的顺应性议论管帐师事务所的专科意见。   本禀报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益破损。   本基金治理东谈主已与第三方订价服务机构签署服务左券，由其按约定提供关联参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作治理办法》等法律法例及本基金合同的限定，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，适合关联法例及基金合同的限定。   本基金本禀报期内未出现畅达 20 个使命日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                     第 16页 共 64页                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                  §5 托管东谈主禀报   本禀报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格死守《证券投资基金法》极度他 法律法例和基金合同的相关限定，不存在职何损伤基金份额持有东谈主利益的步履，统统守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本禀报期内，本基金的治理东谈主——祯祥基金治理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值筹划、基金份额申购赎回价钱筹划、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损伤基金份额持有 东谈主利益的步履。   本托管东谈主照章对祯祥基金治理有限公司编制和裸露的本基金 2024 年年度禀报中财务目的、净 值推崇、利润分拨情况、财务管帐禀报、投资组合禀报等内容进行了核查，以上内容真正、准确 和完好。                      §6 审计禀报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保属意见 审计禀报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H20 号 审计禀报标题           审计禀报 审计禀报收件东谈主          祯祥双债添益债券型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了祯祥双债添益债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计意见             咱们合计，后附的祯祥双债添益债券型证券投资基金的财务                  报表在系数要紧方面按照企业管帐准则的限定编制，公允反                  映了祯祥双债添益债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务情状以及 2024 年度的策划后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的限定执行了审计使命。                  审计禀报的“注册管帐师对财务报表审计的株连”部分进一                  步证明了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们孤立于祯祥双债添益债券型证券投资基金，                  并履行了奇迹谈德方面的其他株连。咱们相信，咱们获取的                  审计凭据是充分、顺应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             -                      第 17页 共 64页                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 其他事项             -                  祯祥双债添益债券型证券投资基金治理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度禀报中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计禀报。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信息，                  在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的使命，若是咱们笃信其他信息存在要紧错                  报，咱们应当禀报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  禀报。                  治理层负责按照企业管帐准则的限定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并假想、执行和惊叹必要的里面按捺，以使财                  务报表不存在由于作弊或罪过导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，治理层负责评估祯祥双债添益债券型证 治理层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的不绝策划智力，裸露与不绝策划关联的事项（如 任                  适用），并利用不绝策划假设，除非策划进行计帐、拒绝运营                  或别无其他施行的采纳。                  治理层负责监督祯祥双债添益债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主张是对财务报表全体是否不存在由于作弊或罪过导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或罪过导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们利用奇迹判断，                  并保持奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或罪过导致的财务报表要紧错报风                  险，假想和实施审计步骤以搪塞这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计凭据，算作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉 任                及谄媚、伪造、专门遗漏、空幻叙述或凌驾于里面按捺之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  罪过导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关联的里面按捺，以假想稳健的审计步骤，                  但目的并非对里面按捺的有用性发表意见。                  （3）评价治理层选用管帐战术的稳健性和作出管帐揣测及相                  关裸露的合感性。                  （4）对治理层使用不绝策划假设的稳健性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对祯祥双债添益债券型证                  券投资基金不绝策划智力产生要紧疑虑的事项或情况是否存                  在要紧不笃信性得出论断。若是咱们得出论断合计存在要紧                  不笃信性，审计准则要求咱们在审计禀报中提请报表使用者                      第 18页 共 64页                                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                           把稳财务报表中的关联裸露；若是裸露不充分，咱们应当发                           表非无保属意见。咱们的论断基于收尾审计禀报日可获取的                           信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致祯祥双债添益债券                           型证券投资基金弗成不绝策划。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                           咱们与治理层就策划的审计范围、期间安排和要紧审计发现                           等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得眷注                           的里面按捺谬误。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                         黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计禀报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祯祥双债添益债券型证券投资基金 禀报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             816，110.86              89，454.41 结算备付金                                       9，466，770.61         25，559，639.64 存出保证金                                        123，319.44              92，547.76 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，833，513，378.67        3，212，963，635.82 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             1，833，513，378.67        3，212，963，635.82      资产维持证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -      资产维持证券投资                                          -                       -      其他投资                                              -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收计帐款                                        186，230.74           3，547，713.89 应收股利                                                   -                       -                              第 19页 共 64页                                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 应收申购款                                             64，379.00                  83，565.44 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产统共                                       1，844，170，189.32           3，242，336，556.96                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借钱                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                    309，990，999.77             779，068，738.82 应付计帐款                                            159，694.14               2，756，315.99 应付赎回款                                                       -                          - 应付治理东谈主薪金                                        1，044，291.40               1，780，191.55 应付托管费                                            261，072.86                 445，047.88 应付销售服务费                                           48，221.35                  57，786.81 应付投资照看人费                                                     -                          - 应交税费                                              81，361.86                 272，077.75 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                243，267.05                 296，115.28 欠债共计                                         311，828，908.43             784，676，274.08 净资产： 实收基金                      7.4.7.10         1，135，793，633.04           1，888，866，826.56 未分拨利润                     7.4.7.12           396，547，647.85             568，793，456.32 净资产共计                                      1，532，341，280.89           2，457，660，282.88 欠债和净资产统共                                   1，844，170，189.32           3，242，336，556.96 注： 禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，135，793，633.04 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 1.3478 元，基金份额总额 1，017，723，117.96 份；下属 C 类基金份额净值 1.3625 元，基 金份额总额 102，164，647.58 份；下属 E 类基金份额净值 1.3479 元，基金份额总额 15，905，867.50 份。 管帐主体：祯祥双债添益债券型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                     99，217，848.14               154，546，341.66                               第 20页 共 64页                                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 其中：进款利息收入        7.4.7.13                  263，409.98         765，936.61    债券利息收入                                          -                    -    资产维持证券利                                                    -                    - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                          -                    - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                          -          -804，282.95    基金投资收益                                          -                    -    债券投资收益        7.4.7.15             86，854，164.59         54，734，825.99    资产维持证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                          -                    -    养殖器用收益        7.4.7.18                          -          -18，050.00    股利收益          7.4.7.19                          -                    -    其他投资收益                                          -                    - 失以“-”号填列）                                                    -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                             30，971，841.63         51，867，244.58 其中：暂估治理东谈主薪金                                         -                    - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（耗损总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                    - 四、净利润（净耗损以 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                    -                    - 后净额 六、概述收益总额                              68，246，006.51        102，679，097.08                              第 21页 共 64页                                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 管帐主体：祯祥双债添益债券型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      表情                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净        1，888，866，826.                                      2，457，660，282.8                                              -   568，793，456.32 资产                        56                                                     8 二、本期期初净        1，888，866，826.                                      2，457，660，282.8                                              -   568，793，456.32 资产                        56                                                     8 三、本期增减变 -753，073，193.5                           -172，245，808.4 动额（减少以“-”                                    -                     -925，319，001.99 号填列）                 2                                        7 （一）、概述收益                             -                -    68，246，006.51      68，246，006.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -753，073，193.5                    -232，024，120.5 净资产变动数                                       -                     -985，097，314.05 （净资产减少以                     2                                 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                       .21                                  9                 60 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -    -8，467，694.45      -8，467，694.45 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        1，135，793，633.                                      1，532，341，280.8                                              -   396，547，647.85 资产                        04                                                     9                                           上年度可比期间      表情                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净        2，579，026，793.                                      3，374，145，564.2                                              -   795，118，770.97 资产                        31                                                     8                                  第 22页 共 64页                                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 二、本期期初净      2，579，026，793.                                   3，374，145，564.2                                          -   795，118，770.97 资产                      31                                                  8 三、本期增减变 -690，159，966.7                       -226，325，314.6 动额（减少以“-”                                -                    -916，485，281.40 号填列）                 5                                    5 （一）、概述收益                           -              -   102，679，097.08    102，679，097.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -690，159，966.7                  -221，878，781.9 净资产变动数                                   -                    -912，038，748.68 （净资产减少以                   5                               3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                     .69                                6                85 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                                      -107，125，629.8                           -              -                    -107，125，629.80 资产变动（净资                                                   0 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，888，866，826.                                   2，457，660，282.8                                          -   568，793，456.32 资产                      56                                                  8 报表附注为财务报表的组成部分。 本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金治理东谈主负责东谈主                 附近管帐使命负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   祯祥双债添益债券型证券投资基金（原名为祯祥大华双债添益债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018306 号《关 于准予祯祥大华双债添益债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金治理有限公司 （原祯祥大华基金治理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主                                第 23页 共 64页                                        祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 民共和国证券投资基金法》和《祯祥大华双债添益债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募 第 0363 号验资禀报赐与考据。经向中国证监会备案，《祯祥大华双债添益债券型证券投资基金基 金合同》于 2018 年 6 月 4 日老成奏凯，基金合同奏凯日的基金份额总额为 252，297，268.49 份基 金份额，其中认购资金利息折合 133，800.79 份基金份额。本基金的基金治理东谈主为祯祥基金治理有 限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据《对于祯祥基金治理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祯祥大华双债添益债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祯祥双债添益债券型证券投资基金。   根据《对于祯祥双债添益债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管左券 的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金治理东谈主祯祥基金治理有限公司决 定自 2024 年 8 月 23 日起对本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产上钩 提销售服务费；C 类、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩 提销售服务费。三类基金份额分别成就代码，并分别筹划基金份额净值。投资东谈主在申购基金份额 时可自行采纳基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥双债添益债券型证券投资基金基金合同》 的相关限定，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市交易的债券（包括国债、央行单子、地点 政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府维持 机构债券、证券公司短期公司债券、可转机债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产 维持证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、见知进款以及如期进款等其它银行进款）、同行 存单、现款等货币阛阓器用、国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用，但须适合中国证监会的关联限定。本基金不径直买入股票、权证等权益类资产，但可持有 因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可 转机债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及信用债的比例共计不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现款或到期日在一年以内的政府债券。本基金参与国债期货交易，应适正当律法例限定和基金 合同约定的投资限定并死守关联期货交易所的业务法律解释。若是法律法例或中国证监会允许基金投                         第 24页 共 64页                                      祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 资其他品种或变更投资品种的投资比例限定，基金治理东谈主在履行顺应步骤后，不错将其纳入投资 范围或不错调节上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩比拟基准为：中证可转机债券指数收益率×50%+中证概述债券指数收益率×    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以极度后颁布及改造的具体 管帐准则、解释以及《资产治理居品关联管帐处理限定》和其他关联限定（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥意见》、《公开召募证券投资基金信息裸露治理办法》、《证券投资 基金信息裸露内容与格式准则》第 2 号《年度禀报的内容与格式》、《证券投资基金信息裸露编报 法律解释》第 3 号《管帐报表附注的编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号告和中期禀报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联限定。    本财务报表以本基金不绝策划为基础列报。    本财务报表适合企业管帐准则的要求，真正、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的策划后果和净资产变动情况。    本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有罕见说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。    金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于运转阐明时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于运转阐明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、                        第 25页 共 64页                                   祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   隔离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不算作有用套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值算作运转阐明金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   隔离为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值算作运转阐明金额， 关联交易用度计入其运转阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照极度于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐明后是否照旧权臣增多，若是信用风险自运转阐明后未权臣增多，处于第 一阶段，本基金按照极度于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率筹划利息收入；若是信用风险自运转阐明后已权臣增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率筹划利息收入；若是运转阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率筹划利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融器用的信用风险自运转阐明后是否已权臣增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生走嘴的风险与在运转阐明日发生走嘴的风险，以笃信金融器用掂量存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的额外成本或勤苦即 可获取的相关往日事项、当前情状以及畴昔经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。                     第 26页 共 64页                                 祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   当本基金不再合理预期能够沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力拒绝，或该收取金融资产现款流量的权力已飘摇，且 适合金融资产飘摇的拒绝阐明条件的，金融资产将拒绝阐明。   本基金已将金融资产系数权上确切系数的风险和薪金飘摇给转入方的，拒绝阐明该金融资产； 保留了金融资产系数权上确切系数的风险和薪金的，不拒绝阐明该金融资产；本基金既莫得飘摇 也莫得保留金融资产系数权上确切系数的风险和薪金的，分别下列情况处理：根除了对该金融资 产按捺的，拒绝阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未根除对该金融资产按捺的，按照其 连续涉入所飘摇金融资产的进程阐明相关金融资产，并相应阐明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的株连已履行、破除或届 满，则对金融欠债进行拒绝阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者飘摇一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者飘摇欠债的 有序交易在关联资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日能够插足的交易阛阓。 本基金给与阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为完了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有紧迫 有趣有趣的最低档次输入值，笃信所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的同样 资产或欠债在活跃阛阓上未经调节的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关联资产或负 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的不绝以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃信是否在公允价值计量档次之间发生转机。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃信 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价算作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应给与最近交易日的报价笃信公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价弗成真正反                   第 27页 共 64页                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 映公允价值的，搪塞报价进行调节，笃信公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时期中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产持有者的，那么在估值时期中不应将该限定算作特征探究。此外，基金治理东谈主不应试虑因多量 持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应给与在当前情况下适用况且有裕如可利用数据和其他信 息维持的估值时期笃信公允价值。给与估值时期笃信公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力目下是可执行的， 同期本基金策划以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转机所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完了损益平准金和未完了损益平准金。已完了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完了收益/（损失）占净资产比例筹划的 金额。未完了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完了利 得/（损失）占净资产比例筹划的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未完了损益平准金与已完了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗损）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法筹划的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与                         第 28页 共 64页                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在持有期 间将按票面或合同利率筹划的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐明 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权力照旧 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐明。   本基金的治理东谈主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关联服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息开销按本体利率法筹划，本体利率法与直 线法各别较小的则按直线法筹划。   本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 持有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未完了部分为正数，包括基金策划行径产生的未完了损益以及基金份 额交易产生的未完了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完了部分； 若期末未分拨利润的未完了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未完了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   策隔离部是指本基金内同期骄矜下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；   （2）能够如期评价该组成部分的策划后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；                      第 29页 共 64页                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报      （3）能够取得该组成部分的财务情状、策划后果和现款流量等相关管帐信息。      若是两个或多个策隔离部具有相似的经济特征，况且骄矜一定条件的，则合并为一个策隔离 部。    本基金目下以一个策隔离部运作，不需要进行分部禀报的裸露。      本基金本禀报期无其他需要说明的紧迫管帐战术和管帐揣测。      本基金本禀报期无需要说明的管帐战术变更。      本基金本禀报期无需要说明的管帐揣测变更。      本基金本禀报期无要紧管帐差错的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局有计划决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调节证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调节为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调节由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （2）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的限定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）治理东谈主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关战术的见知》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等升值税战术的补充 见知》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金                         第 30页 共 64页                                      祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发   评释辅助服 务等升值税战术的见知》的限定，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税相关问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的见知》的限定笃信。      升值税附加税包括城市惊叹建设税、评释费附加和地点评释附加，以本体交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市惊叹建设税、评释费附加和地点评释附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的见知》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）治理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战术的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入极度他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得相关个东谈主所得税战术的见知》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术相关问题的见知》的限定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限卓绝 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别                        第 31页 共 64页                                                           祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 化个东谈主所得税战术相关问题的见知》的限定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限卓绝 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                                          单元：东谈主民币元                                 本期末                                上年度末        表情 活期进款                                      816，110.86                          89，454.41 即是：本金                                     816，042.48                          89，086.41   加：应计利息                                        68.38                           368.00   减：坏账准备                                            -                                 - 如期进款                                                -                                 - 即是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 - 其中：进款期限 1 个月以                                                     -                                 - 内   进款期限 1-3 个月                                       -                                 -   进款期限 3 个月以上                                       -                                 - 其他进款                                                -                                 - 即是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 -        共计                                 816，110.86                          89，454.41                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期末      表情                                 2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票                            -                 -                    -                - 贵金属投资-金                       -                 -                    -                - 交所黄金合约      交易所市       664，631，148.81      4，577，701.47        681，233，586.87    12，024，736.59      场 债券   银行间市      1，122，048，370.70    15，564，191.80    1，152，279，791.80      14，667，229.30      场      共计        1，786，679，519.51    20，141，893.27    1，833，513，378.67      26，691，965.89 资产维持证券                        -                 -                    -                - 基金                            -                 -                    -                - 其他                            -                 -                    -                -      共计        1，786，679，519.51    20，141，893.27    1，833，513，378.67      26，691，965.89                                   第 32页 共 64页                                                         祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                              上年度末      表情                                 2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息              公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                 -                 - 贵金属投资-金                       -                 -                 -                 - 交所黄金合约       交易所市     1，058，942，935.04     5，663，236.91    1，052，760，266.56   -11，845，905.39       场 债券    银行间市     2，102，081，634.58    31，662，449.26    2，160，203，369.26    26，459，285.42       场       共计       3，161，024，569.62    37，325，686.17    3，212，963，635.82    14，613，380.03 资产维持证券                        -                 -                 -                 - 基金                            -                 -                 -                 - 其他                            -                 -                 -                 -      共计        3，161，024，569.62    37，325，686.17    3，212，963，635.82    14，613，380.03 注：本基金本禀报期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本禀报期末未持有期货合约。 注：本基金本禀报期末未持有黄金养殖品。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。                                   第 33页 共 64页                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         表情 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借走嘴金                                      -                        - 应付交易用度                               48，967.05                86，815.28 其中：交易所阛阓                                       -                        -     银行间阛阓                            48，967.05                86，815.28 应付利息                                           -                        - 预提用度                              194，300.00                 209，300.00         共计                        243，267.05                 296，115.28                                                      金额单元：东谈主民币元                      祯祥双债添益债券 A                                        本期        表情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                      1，762，100，081.17            1，762，100，081.17 本期申购                        619，086，262.62              619，086，262.62 本期赎回（以“-”号填列）            -1，363，463，225.83           -1，363，463，225.83 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算调节                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            -                        第 34页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 本期末                           1，017，723，117.96              1，017，723，117.96                         祯祥双债添益债券 C                                            本期        表情                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            126，766，745.39                126，766，745.39 本期申购                                54，475，991.99             54，475，991.99 本期赎回（以“-”号填列）                   -79，078，089.80                -79，078，089.80 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算调节                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                             102，164，647.58                102，164，647.58                         祯祥双债添益债券 E                                        本期        表情           2024 年 8 月 23 日（基金合同奏凯日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 基金合同奏凯日                                         -                          - 本期申购                                19，179，713.08             19，179，713.08 本期赎回（以“-”号填列）                       -3，273，845.58             -3，273，845.58 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算调节                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                 15，905，867.50             15，905，867.50 注：申购含红利再投、转机入份额，赎回含转机出份额。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他概述收益。                                                              单元：东谈主民币元                         祯祥双债添益债券 A       表情          已完了部分                   未完了部分             未分拨利润共计 上年度末               403，937，343.46          124，388，142.83     528，325，486.29 本期期初               403，937，343.46          124，388，142.83     528，325，486.29 本期利润                51，648，069.30           11，925，709.72       63，573，779.02 本期基金份额交易产                   -169，239，307.50          -60，814，928.21    -230，054，235.71 生的变动数 其中：基金申购款           138，238，432.08           42，573，229.70     180，811，661.78     基金赎回款         -307，477，739.58         -103，388，157.91    -410，865，897.49 本期已分拨利润             -7，868，193.49                       -       -7，868，193.49 本期末                278，477，911.77           75，498，924.34     353，976，836.11                         祯祥双债添益债券 C                           第 35页 共 64页                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报       表情          已完了部分                未完了部分              未分拨利润共计 上年度末               31，601，194.12         8，866，775.91         40，467，970.03 本期期初               31，601，194.12         8，866，775.91         40，467，970.03 本期利润               4，436，730.04            227，327.41          4，664，057.45 本期基金份额交易产                    -5，919，192.07        -1，576，892.87         -7，496，084.94 生的变动数 其中：基金申购款           13，323，127.41         4，031，100.05         17，354，227.46      基金赎回款        -19，242，319.48        -5，607，992.92        -24，850，312.40 本期已分拨利润             -599，500.96                      -          -599，500.96 本期末                29，519，231.13         7，517，210.45         37，036，441.58                        祯祥双债添益债券 E       表情          已完了部分                未完了部分              未分拨利润共计 基金合同奏凯日                        -                     -                    - 本期期初                           -                     -                    - 本期利润                   82，621.31           -74，451.27             8，170.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           4，996，878.07          1，520，796.55          6，517，674.62      基金赎回款          -742，419.42           -249，055.08           -991，474.50 本期已分拨利润                        -                     -                    - 本期末                4，337，079.96          1，197，290.20          5，534，370.16                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期进款利息收入                                16，371.90                17，837.61 如期进款利息收入                                        -                        - 其他进款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              242，954.51               745，842.84 其他                                       4，083.57                 2，256.16 共计                                     263，409.98               765，936.61                                                             单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间        表情          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                            -                    -804，282.95 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                            -                             - 差价收入                          第 36页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 股票投资收益——申购                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                            - 出借差价收入 共计                                              -                  -804，282.95                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间      表情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                月 31 日 卖出股票成交总                                             -                    23，711，275.70 额 减：卖出股票成本                                             -                    24，472，879.04 总额 减：交易用度                                      -                        42，679.61 买卖股票差价收                                             -                      -804，282.95 入 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                             上年度可比期间      表情           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月31                             日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                                 - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                 - 购差价收入      共计                        86，854，164.59                     54，734，825.99                                                              单元：东谈主民币元           表情                  本期                          上年度可比期间                            第 37页 共 64页                                              祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                             日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                7，939，820，248.98          10，483，440，855.67 总额 减：应计利息总额                     57，540，685.09              75，210，976.00 减：交易用度                          405，317.61                537，904.53 买卖债券差价收入                     21，758，569.57            -51，561，071.56 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 38页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间         表情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                      -18，050.00 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间        表情称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                     -                               -        债券投资                       12，078，585.86                   99，848，173.32        资产维持证券投资                                 -                               -        基金投资                                     -                               -        贵金属投资                                    -                               -        其他                                       -                               -        权证投资                                     -                               - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                               - 变动产生的预估升值税         共计                        12，078，585.86                   99，848，173.32                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间         表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                7，258.57                       14，210.45 基金转机费收入                                   29.21                           49.82         共计                             7，287.78                       14，260.27 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥双债添益债券 型证券投资基金招募说明书》笃信。                           第 39页 共 64页                                                 祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注 1 中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        表情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             65，000.00                         80，000.00 信息裸露费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借走嘴金                                  -                                 - 银行用度                             59，926.13                         73，515.93 账户惊叹费                            36，000.00                         35，850.00 其他                                1，200.00                          1，500.00        共计                       282，126.13                        310，865.93   收尾资产欠债表日，本基金无需作裸露的要紧或有事项。   收尾本财务报表批准报出日，本基金无需作裸露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  祯祥基金治理有限公司(“祯祥基金”)            基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产治理有限公司                    基金治理东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金治理东谈主的股东  祯祥信托有限株连公司                    基金治理东谈主的股东  深圳祯祥汇通投资治理有限公司(“祯祥            基金治理东谈主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)            基金治理东谈主的股东的子公司、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)            基金销售机构、与基金治理东谈主受统一最终控股公                                司按捺的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金治理东谈主受统一最终控股公  金”)                           司按捺的公司  中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥            基金销售机构、与基金治理东谈主受统一最终控股公  东谈主寿”)                          司按捺的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平           基金治理东谈主的最终控股母公司  安集团”)                            第 40页 共 64页                                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：下述关联交易均在平日业务范围内按一般交易要求签订。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。                                                             金额单元：东谈主民币元                     本期                                                   上年度可比期间  关联方名               31 日   称                      占当期债券                                                            占当期债券            成交金额          成交总额的          成交金额                                                          成交总额的比例（%）                          比例（%） 祯祥证券    793，733，375.71         8.81   296，726，359.22                        2.39                                                             金额单元：东谈主民币元                              本期                                                        上年度可比期间                               日    关联方称呼                           占当期债券回                          占当期债券回                                       购                              购                     成交金额                           成交金额                                    成交总额的比                          成交总额的比                                     例（%）                            例（%） 祯祥证券            4，774，100，000.00         19.20   431，300，000.00             1.12 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                                   单元：东谈主民币元                                       本期                     上年度可比期间          表情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                      月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的治理费                          15，152，584.64              23，575，534.31 其中：应支付销售机构的客户惊叹 费 应支付基金治理东谈主的净治理费                           10，961，397.64              17，348，523.29                               第 41页 共 64页                                                  祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：支付基金治理东谈主祯祥基金的治理东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹划公式为：   日治理东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间          表情            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        3，788，146.15                 5，893，883.73 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹划公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售服务费的各                           当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方称呼               祯祥双债添益债券 祯祥双债添益债券 祯祥双债添益债券                                                                       共计                    A              C                  E 工商银行                     -       30，529.82                    -       30，529.82 陆基金                      -       14，016.72                    -       14，016.72 祯祥基金                     -        4，038.27               109.29        4，147.56 祯祥东谈主寿                     -      103，232.60                    -      103，232.60 祯祥银行                     -       20，659.34                    -       20，659.34 祯祥证券                     -        1，857.53                    -        1，857.53 共计                       -      174，334.28               109.29      174，443.57                                       上年度可比期间 获取销售服务费的各                           当期发生的基金应支付的销售服务费    关联方称呼               祯祥双债添益债券 祯祥双债添益债券 祯祥双债添益债券                                                                       共计                   A        C        E 工商银行                     -       41，761.15                    -       41，761.15 陆基金                      -       30，776.57                    -       30，776.57 祯祥基金                     -       29，355.43                    -       29，355.43                           第 42页 共 64页                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 祯祥东谈主寿                     -     174，652.16               -      174，652.16 祯祥银行                     -      27，209.44               -       27，209.44 祯祥证券                     -      3，078.07                -       3，078.07 共计                       -     306，832.82               -      306，832.82 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金治理有限公司，再由祯祥基金治理有限公司筹划并支 付给各基金销售机构。其筹划公式为：   日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。   支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金，再由祯祥基金筹划并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：   日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                                                             份额单元：份                        祯祥双债添益债券 A                  本期末                                上年度末 关联方称呼                持有的基金份额                             持有的基金份额           持有的                             持有的                     占基金总份额的比                            占基金总份额的比例          基金份额                            基金份额                        例（%）                                （%） 祯祥东谈主寿            -                 -    583，920，350.67             33.1378                          第 43页 共 64页                                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：投资关联费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                             单元：东谈主民币元                               本期                                                                上年度可比期间     关联方称呼                                                2023年1月1日至2023年12月31日                                日                     期末余额             当期利息收入               期末余额             当期利息收入 工商银行-活期                 816，110.86       16，371.90             89，454.41         17，837.61 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主工商银行看护，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本禀报期及上年度可比期间均无用作说明的其他关联交易事项。                                                                             单元：东谈主民币元                                      祯祥双债添益债券 A                          除息日                          现款形                                          每 10 份基               再投资形        本期利  序      权益                                             式                                          金份额分                    式         润分拨        备注  号     登记日        场内           场外                     披发总                                            红数                  披发总额         共计                                                        额        月 28 日                  28 日                        .48         01       .49 合                                                    6，481，247 1，386，946. 7，868，193          -          -            -         0.0700                                       - 计                                                          .48         01       .49                                      祯祥双债添益债券 C                          除息日                          现款形                                          每 10 份基               再投资形        本期利  序      权益                                             式                                          金份额分                    式         润分拨        备注  号     登记日        场内           场外                     披发总                                            红数                  披发总额         共计                                                        额        月 28 日                  28 日                          4                    6 合                                                    484，265.1            599，500.9          -          -            -         0.0700              115，235.82               - 计                                                            4                    6 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本禀报期末未持有暂时停牌等流通受限股票。                                       第 44页 共 64页                                                  祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   收尾本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 288，188，314.79 元，是以如下债券算作典质：                                                          金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称呼     回购到期日        期末估值单价      数目（张）         期末估值总额                        日                        日                          日                债 01      日                债 01      日                债 02      日               债 01BC     日                债 01      日               MTN004     日               MTN006     日               MTN007     日               MTN010     日                债 01      日              永续债 01      日 共计                                               3，010，000   315，206，261.55   收尾本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 21，802，684.98 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购                                第 45页 共 64页                                      祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所限定 的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本禀报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常策划行径中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金治理东谈主制定了战术和步骤来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面按捺经过， 通过可靠的治理及信息系统不绝监控上述种种风险。   本基金治理东谈主袭取全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险按捺委员会、督察长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险治理的第一株连东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险治理株连。 本基金治理东谈主设立风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行孤立评估、监控、查验并 实时向治理层求教。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合关联法律法例的要求、关联监管机构的关联限定及本基金 的合同要求。本基金治理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以按捺可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以按捺相应的信用风险，因而与银行进款关联的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金治理东谈主既定信用战术标准的交易敌手进 行交易，并对质券交割样式进行限定，以按捺相应的信用风险。   本基金治理东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 卓绝基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东谈附近理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得卓绝该证券余额的 10%。                  （统统按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求限定的比例限定）   于本禀报期末，本基金持有除国债、央行单子、战术性金融债之外的债券和资产维持证券资                        第 46页 共 64页                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 产的账面价值占基金净资产的比例为 113.63%（上年度末：124.95%）。   流动性风险，是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现窒碍，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金治理东谈主专科审慎、辛劳尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理限定》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行治理，通过孤立的风险治理部门对本基金的组合持仓采集 度目的、流通受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的概述目的等流动性目的进行 不绝的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓绝基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东谈附近理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得卓绝该证券的 10%。由本基金的基 金治理东谈附近理的系数洞开式基金于洞开期内共同持有一家上市公司刊行的可流通股票不得卓绝该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金治理东谈附近理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%(统统按影相关指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限定弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产样式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不卓绝基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%。   本基金的基金治理东谈主对其治理的系数洞开式基金于洞开期内，对基金组合股产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得卓绝 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金治理东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付智力及杠杆水对等进行必要的守法拜访与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调节等措施严格治理本基金从事逆回购交易                       第 47页 共 64页                                                                 祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的天资笃信质押率水平；不绝监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值筹划足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤立于投资部门的风险治理东谈主员监控、禀报以及如期风险归来的方法治理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金治理东谈主通过由风险治理东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调节投资 组合久期等方法治理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 限定的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                  816，110.86             -              -              -        816，110.86 结算备付金               9，466，770.61             -              -              -      9，466，770.61 存出保证金                 123，319.44             -              -              -        123，319.44 交易性金融资产            818，180，717.47947，760，570.79 67，572，090.41              -   1，833，513，378.67 应收申购款                          -             -              -      64，379.00          64，379.00 应收计帐款                          -             -              -    186，230.74         186，230.74      资产统共          828，586，918.38947，760，570.79 67，572，090.41    250，609.74    1，844，170，189.32       欠债 应付治理东谈主薪金                        -             -              -   1，044，291.40      1，044，291.40 应付托管费                          -             -              -    261，072.86         261，072.86 应付计帐款                          -             -              -    159，694.14         159，694.14 卖出回购金融资产款 309，990，999.77                     -              -              -    309，990，999.77 应付销售服务费                        -             -              -      48，221.35          48，221.35 应交税费                           -             -              -      81，361.86          81，361.86 其他欠债                           -             -              -    243，267.05         243，267.05      欠债统共          309，990，999.77            -              -   1，837，908.66    311，828，908.43                                       第 48页 共 64页                                                                    祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报  利率敏锐度缺口           518，595，918.61947，760，570.79 67，572，090.41 -1，587，298.92       1，532，341，280.89      上年度末       资产 货币资金                    89，454.41             -                -              -          89，454.41 结算备付金               25，559，639.64             -                -              -      25，559，639.64 存出保证金                   92，547.76             -                -              -          92，547.76 交易性金融资产                                            42，446，954.65              -   3，212，963，635.82 应收申购款                           -             -                -      83，565.44          83，565.44 应收计帐款                           -             -                -   3，547，713.89      3，547，713.89     资产统共                                           42，446，954.65   3，631，279.33   3，242，336，556.96       欠债 应付治理东谈主薪金                         -             -                -   1，780，191.55      1，780，191.55 应付托管费                           -             -                -    445，047.88         445，047.88 应付计帐款                           -             -                -   2，756，315.99      2，756，315.99 卖出回购金融资产款 779，068，738.82                      -                -              -    779，068，738.82 应付销售服务费                         -             -                -      57，786.81          57，786.81 应交税费                            -             -                -    272，077.75         272，077.75 其他欠债                            -             -                -    296，115.28         296，115.28     欠债统共           779，068，738.82             -                -   5，607，535.26    784，676，274.08  利率敏锐度缺口                                           42，446，954.65 -1，976，255.93    2，457，660，282.88 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。     假设       除阛阓利率之外的其他阛阓变量保持不变                                                     对资产欠债表日基金资产净值的               关联风险变量的变                               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                        上年度末 （2023 年 12 月                        动             本期末（2024 年 12 月 31 日）     分析       阛阓利率上升 25 个                                                      -7，115，219.69                 -9，579，783.37              基点              阛阓利率下落 25 个              基点    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 49页 共 64页                                             祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 金持有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化缩短 其它价钱风险，况且本基金治理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下： 注：于本禀报期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本禀报期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧迫有趣有趣的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调节的报价；第二档次：除第一 档次输入值外关联资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次：关联资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                           464，586，172.08         844，969，198.89                         第 50页 共 64页                                          祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 第二档次                      1，368，927，206.59          2，367，994，436.93 第三档次                                    -                            -          共计               1，833，513，378.67          3，212，963，635.82      本基金调节公允价值计量档次转机时点的关联管帐战术在前后各管帐期间保持一致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调节中给与的对 公允价值计量全体而言具有紧迫有趣有趣的输入值所属的最低档次，笃信关联投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本禀报期末及上年度末均未持有非不绝的以公允价值计量的金融器用。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本禀报期末无需要说明有助于领略和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合禀报                                                    金额单元：东谈主民币元 序号             表情                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                   -       其中：债券                 1，833，513，378.67                 99.42        资产维持证券                                -                   -                      第 51页 共 64页                                           祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报       其中：买断式回购的买入返售金融资                                              -               -       产 注：本基金本禀报期末未持有境内股票。 注：本基金本禀报期末未持有港股通股票。 注：本基金本禀报期末未持有股票。 注：本基金本禀报期内未持有股票。 注：本基金本禀报期内未持有股票。 注：本基金本禀报期内未持有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种            公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债                92，377，898.63                6.03                       第 52页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                                                金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码         债券称呼       数目（张）         公允价值         占基金资产净值比例（%）                     级成本债 01                       MTN001 注：本基金本禀报期末未持有资产维持证券。 注：本基金本禀报期末未持有贵金属投资。 注：本基金本禀报期末未持有权证投资。      本基金本禀报期无国债期货投资。      本基金本禀报期无国债期货投资。      禀报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形      根据发布的关联公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、国度开发银行在本禀报编制日前一年内受到监管部门的公开诽谤或处 罚。      本基金投资上述证券的投资决策步骤适合关联法律法例和公司轨制的要求。      本基金本禀报期末未持有股票。                                                                  单元：东谈主民币元       序号                 称呼                               金额                                第 53页 共 64页                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                                                      金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码        债券称呼         公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 54页 共 64页                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                  第 55页 共 64页                                              祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报                        第 56页 共 64页                                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                      §9 基金份额持有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                      持有东谈主结构                                         机构投资者                      个东谈主投资者        持有东谈主                 户均持有的基                                                          占总 份额级别    户数                                          占总份                   金份额                                                           份额        （户）                           持有份额           额比例         持有份额                                                                                 比例                                                     （%）                                                                                 （%） 祯祥双债 添益债券    7，153    142，279.20        639，421，367.94    62.83    378，301，750.02    37.17 A 祯祥双债 添益债券    8，183        12，484.99      45，516，953.05    44.55     56，647，694.53    55.45 C 祯祥双债 添益债券      95     167，430.18         14，813，717.50    93.13      1，092，150.00     6.87 E  共计    15，241        74，522.25     699，752，038.49    61.61    436，041，594.55    38.39 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的筹划中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  表情          份额级别                    持有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金治理 祯祥双债添益债券 A                                  46，186.26                     0.0045 东谈主系数从      祯祥双债添益债券 C                                  22，720.94                     0.0222 业东谈主员持 有本基金 祯祥双债添益债券 E                                           -                        -                 共计                               68，907.20                     0.0061 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的筹划中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别                                  第 57页 共 64页                                                  祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       表情               份额级别                持有基金份额总量的数目区间（万份）             祯祥双债添益债券 A                                                0 本公司高等治理东谈主员、基 金投资和有计划部门负责 祯祥双债添益债券 C                                                 0 东谈主理有本洞开式基金             祯祥双债添益债券 E                                                0                          共计                                           0               祯祥双债添益债券 A                                           0~10 本基金基金司理持有本            祯祥双债添益债券 C                                                 0 洞开式基金            祯祥双债添益债券 E                                                 0                          共计                                        0~10     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产治理策划投资司理的情况。                     §10 洞开式基金份额变动                                                              单元：份    表情        祯祥双债添益债券 A           祯祥双债添益债券 C            祯祥双债添益债券 E 基金合同奏凯 日（2018 年 6 月 4 日）基金 份额总额 本禀报期期初 基金份额总额 本禀报期基金 总申购份额 减：本禀报期 基金总赎回份         1，363，463，225.83         79，078，089.80       3，273，845.58 额 本禀报期基金                               -                     -                  - 拆分变动份额 本禀报期期末 基金份额总额                         §11 要紧事件揭示   禀报期内无基金份额持有东谈主大会决议。                              第 58页 共 64页                                             祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   本禀报期内，本基金治理东谈主无要紧东谈主事变动。 本禀报期基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本禀报期内，无触及基金治理东谈主、基金财产的诉官司项。 本禀报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本禀报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   禀报期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。禀报期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本禀报期内，基金治理东谈主极度高等治理东谈主员无受查察或处罚等情况。 注：本禀报期内托管东谈主极度高等治理东谈主员无受查察或处罚等情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                    股票交易                     应支付该券商的佣金         交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                          备注         元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                              (%)                       (%) 长江证券     1            -                 -        -        -   - 诚通证券     2            -                 -        -        -   - 东方钞票 证券 东方证券     2            -                 -        -        -   - 广发证券     2            -                 -        -        -   - 国盛证券     1            -                 -        -        -   - 海通证券     6            -                 -        -        -   - 祯祥证券     2            -                 -        -        -   - 太平洋证 券 招商证券     3            -                 -        -        -   -                           第 59页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 中泰证券     2               -                    -             -              -     - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的采纳标准如下：   （1）财务情状邃密   （2）策划步履范例   （3）合规风控智力较高   （4）交易、有计划等服务智力较强                                                                 金额单元：东谈主民币元              债券交易                    债券回购交易                       权证交易                                                                                占当期                     占当期债                          占当期债券                                                                                 权证 券商称呼                  券                           回购成交总         成交金额                    成交金额                            成交金额           成交总                     成交总额                           额的比例                                                                                额的比                     的比例(%)                          (%)                                                                                例(%) 长江证券                  16.86                          0.84              -             - 诚通证券            -         -              -              -              -             - 东方钞票                 -         -              -              -              -             -  证券 东方证券                   4.28                          5.58              -             - 广发证券                   5.93                          5.63              -             - 国盛证券                   9.48                          0.23              -             - 海通证券                  25.32                         22.55              -             - 祯祥证券                   8.81                         19.20              -             - 太平洋证                 -         -              -              -              -             -   券                               第 60页 共 64页                                                祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报 招商证券             -       -              -           -         -        - 中泰证券                 11.77                     20.06          -        - 中信建投    1，581，738，            6，444，695，00  证券         609.37                    0.00  序号             公告事项                       法定裸露样式         法定裸露日历        祯祥基金治理有限公司对于指示投资                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        影响业务办理的公告        祯祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会限定报刊及        祯祥基金治理有限公司对于旗下基金                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        费率优惠行径的公告        祯祥基金治理有限公司对于祯祥双债        添益债券型证券投资基金调节大额申             中国证监会限定报刊及        购、如期定额投资及转机转入业务的             网站        公告        祯祥双债添益债券型证券投资基金分             中国证监会限定报刊及        红公告                          网站        祯祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会限定报刊及        祯祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会限定报刊及        祯祥双债添益债券型证券投资基金招             中国证监会限定报刊及        募说明书（更新）                     网站        祯祥双债添益债券型证券投资基金基             中国证监会限定报刊及        金居品贵府摘要更新                    网站        祯祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会限定报刊及        祯祥基金治理有限公司对于拒绝与喜                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        务的公告        祯祥基金治理有限公司对于拒绝北京                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        关联销售业务的公告        祯祥基金治理有限公司对于拒绝与中                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        关销售业务的公告        对于祯祥双债添益债券型证券投资基                                     中国证监会限定报刊及                                     网站        和托管左券的公告                              第 61页 共 64页                                  祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报      祯祥基金治理有限公司对于新增祯祥                           中国证监会限定报刊及                           网站      额销售机构的公告      祯祥双债添益债券型证券投资基金基     中国证监会限定报刊及      金居品贵府摘要更新            网站      祯祥双债添益债券型证券投资基金基     中国证监会限定报刊及      金合同                  网站      祯祥双债添益债券型证券投资基金托     中国证监会限定报刊及      管左券                  网站      祯祥双债添益债券型证券投资基金招     中国证监会限定报刊及      募说明书（更新）             网站      祯祥双债添益债券型证券投资基金      中国证监会限定报刊及      祯祥基金治理有限公司对于旗下基金     中国证监会限定报刊及      估值调节情况的公告            网站      祯祥基金治理有限公司对于新增华源                           中国证监会限定报刊及                           网站      构的公告      祯祥双债添益债券型证券投资基金      中国证监会限定报刊及      祯祥基金治理有限公司对于旗下基金                           中国证监会限定报刊及                           网站      构的公告      祯祥基金治理有限公司对于新增民商                           中国证监会限定报刊及                           网站      基金销售机构的公告      祯祥基金治理有限公司对于新增上海                           中国证监会限定报刊及                           网站      基金销售机构的公告      祯祥基金治理有限公司对于新增上海                           中国证监会限定报刊及                           网站      金销售机构的公告      祯祥基金治理有限公司对于新增上海                           中国证监会限定报刊及                           网站      分基金销售机构的公告      祯祥基金治理有限公司对于指示投资                           中国证监会限定报刊及                           网站      影响业务办理的公告      祯祥基金治理有限公司对于新增北京                           中国证监会限定报刊及                           网站      金销售机构的公告                    第 62页 共 64页                                                     祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报               §12 影响投资者决策的其他紧迫信息                禀报期内持有基金份额变化情况                               禀报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                             份额 类别         比例达到或者          期初          申购         赎回       序号                                                      持有份额          占比            卓绝 20%的时        份额          份额         份额                                                                             （%）             间区间  机构  个东谈主   -         -                -          -           -               -       -                               居品独到风险 本禀报期内，本基金出现单一份额持有东谈主理有基金份额占比卓绝 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主采纳大比例赎回时，可能激发多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得裕如现款时，存在一定 的流动性风险；为搪塞多量赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调节窒碍，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司融会对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性治理， 但当基金出现多量赎回并被沿路阐明时，请求赎回的基金份额持有东谈主有可能靠近赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模畅达六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能靠近转机运 作样式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等情形。   为更好地骄矜投资者的投资欢迎需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开募 集证券投资基金运作治理办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》等法律法 规的限定及祯祥双债添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金治理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 23 日起在现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。详备 内容可阅读本公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于祯祥双债添益债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告》。   （1）中国证监会准予祯祥双债添益债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥双债添益债券型证券投资基金基金合同                              第 63页 共 64页                                       祯祥双债添益债券 2024 年年度禀报   （3）祯祥双债添益债券型证券投资基金托管左券   （4）法律意见书   （5）基金治理东谈主业务履历批件、营业牌照和公司规矩   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本禀报书如有疑问，可议论本基金治理东谈主祯祥基金治理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祯祥基金治理有限公司                         第 64页 共 64页

激情与放荡